НБУ розпочне стрес-тестування 21 банку за оновленою методикою
8 Травня 08:05
Національний банк України затвердив методологію стрес-тестування банків у 2025 році. Перевірка розпочнеться в червні та охопить 21 банк, на які припадає понад 90% активів банківської системи. Про це йдеться на сайті регулятора, інформує «Комерсант Український»
Цьогоріч стрес-тестування відбуватиметься за оновленою методикою, яка передбачає використання несприятливого макроекономічного сценарію. Це дозволить глибше оцінити ризики, на які можуть наражатися банки в умовах тривалої кризи.
У 2023 році оцінка стійкості проводилася винятково за базовим сценарієм на основі прогнозів НБУ.
Негативний сценарій передбачає, зокрема, зниження ВВП на 3,1% у перший рік прогнозного періоду. При цьому враховується досвід подібних перевірок у країнах ЄС. Горизонт стрес-тестування залишиться традиційним — три роки. Баланси банків будуть статичними, тобто структура та обсяги активів не змінюватимуться, окрім випадків, коли на них впливають ризики або курсові переоцінки.
Також уже традиційно стрес-тест припускатиме реалізацію кредитного та ринкового (процентного й валютного) ризиків.
Кредитний ризик виникає внаслідок погіршення якості кредитів. Параметри погіршення якості визначаються для кредитів великих корпоративних боржників індивідуально та для інших кредитів на портфельній основі.
Процентний ризик у несприятливому сценарії реалізується через незмінність ставок за активами та зростання вартості зобов’язань.
Валютний ризик реалізується через переоцінку відкритої валютної позиції внаслідок девальвації, зміну компоненти валютного ризику у складі ринкового ризику, а також опосередковано через кредитний та процентний ризики.
Додатково Національний банк у несприятливому сценарії також передбачив вплив на капітал банків реалізації операційного ризику.
За результатами оцінки буде визначено, чи відповідає капітал банків встановленим нормативам у кризових умовах. У разі відхилення від нормативів банки повинні будуть розробити та реалізувати програму капіталізації або реструктуризації.
Остаточні результати стрес-тестування будуть оприлюднені до кінця року в розрізі банків.
